Las tensiones con los británicos habían ido acentuándose desde el comienzo de la guerra, fruto del apoyo español a los ataques italianos contra el Peñón. El inicio de la II Guerra Mundial acentuó la postura favorable al Eje de Yagüe, permitiendo a aviones alemanes e italianos utilizar el territorio español en sus ataques contra intereses británicos y franceses. En el verano de 1940 pilotos italianos bombardearon Gibraltar repostando en el sur de España. Uno de estos ataques sobre Gibraltar causó una protesta oficial del embajador inglés por causa de unos aparatos italianos reabastecidos en un aeropuerto de Andalucía:
...este episodio fue seguido del incidente del que fueron protagonistas en una recepción oficial en Madrid el embajador Hoare y el general español. Yagüe se refería a lo que el calificaba de doble juego de la vieja política británica, y ante una réplica del diplomático inglés no se anduvo en miramientos y sostuvo su particular opinión de que la derrota de Inglaterra se avecinaba y de que «sería bien merecida». Sir Samuel formuló una queja al Gobierno español y del incidente se hicieron eco a su gusto algunos diarios británicos y alemanes.
Todas estas intemperancias las pagó Yagüe con veintinueve meses de destierro. Pero en San Lorenzo [San Leonardo] siguió soñando en la posibilidad de poder jugar su carta si las cosas marchaban bien para Hitler. Franco, por su parte, sabía que Yagüe se entendía con Goering, y que para el segundo del Führer constituía una magnífica pieza de recambio si era necesario reemplazar al hombre que se transformó en Caudillo debido principalmente a la ayuda que le prestó el III Reich, en el caso no muy probable de que se negara a ejecutarlos planes trazados en Berlín.